1：上证50etf期权波动率怎么算

　　隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。
波动率就是这样算的，
上证50etf期权也不例外 具体数据和算法到上交所看或者询问券商

　　2：近十年上证综合指数收益率年波动率是多少

　　没有做过专门研究，不是很清楚。指数波动还是挺大的。
证券之星问股

　　3：2014年上证综指波动率是多少

　　收盘都在说的3320点之上,也在5周均线之上,认为是正常的振荡。目前在前高初,下周有望出现短期方向,向上有望挑战3450点左右,向下有望挑战3250点左右。
周五虽然回落,还是正常的振荡,没有明显调整的迹象,因此,认为向上的概率大。

　　4：上证50ETF 波动率指数是什么推出后会带来哪些影响

　　上证50ETF波动率指数基于方差互换原理，以近月与次近月上证50ETF期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期。结合国际经验和国内期权市场实际情况，在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息，设定7个自然日作为展期时间。
风险管理是金融市场的重要内容。波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪，还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具。国际经验表明，波动率指数能够有效识别和管理市场风险，因而备受市场关注。

　　5：什么是股指波动率

　　涨跌幅度的大小

　　6：上证50etf期权波动率怎么算

　　隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。
波动率就是这样算的，
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