中国人能买日经225指数期权吗

　　目前国内还没有可以投资日本股市的产品，日经225指数期权更是不可能在国内就能投资的。

　　 沪深300指数期权合约 每张多少钱

　　沪深300指数期权还没有推出。
按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。

　　 个股期权50etf一张合约多少股

　　一张合约对应为1000股

　　 股票期权交易100问（五） 期权涨跌幅怎样规定

　　经中国证监会批准，目前在上海交易所上市交易的股票期权合约品种只有“上证50ETF期权合约”。上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”，简称为“50ETF”，证券代码为510050。合约类型包括认购期权和认沽期权。根据上海交易所的规定，对上证50ETF期权的涨跌幅限制如下：

　　（1）认购期权涨跌幅限制

　　认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％

　　
（2）认沽期权涨跌幅限制

　　认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％

　　举例说明：认沽期权的最大涨幅。以50ETF4月沽2700合约为例，2018年4月3日该合约的涨停价为0.3397，行权价：2.7，合约标的前收盘价（4月2日）：2.702

　　公式：

　　认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝

　　= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

　　= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

　　= max{0.0135,2.698*10%}

　　= max{0.0135,0.2698}

　　= 0.2698

　　50ETF4月沽2700合约的涨停价=前一交易日合约结算价+当日认沽期权最大涨幅

　　= 0.0699+0.2698=0.3397

　　参考：上海交易所-股票期权合约规格，《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》

　　 

　　 50etf期权的权利金价格如何形成?

　　我理解你的想法，现在花0.0508去买期权，然后不如去花2.496直接买现货，还省了0.0508...你这个理解确实是错了哈。
比如我现在回复你的时候，50ETF价格是2.47，但是购10月2500的价格是0.0391，如果按照你之前的理解，那这个价格组合更不可理喻：我居然要为能够以2.50的价格买入现在只有2.47的东西付出0.0391
期权的权利金，是指你付了这个钱，拥有了在某天行权购买该标的的权利。国内个股期权使用的是欧式期权，就是你现在付出0.0508，只能在10月期权到期时才能行权。换句线价格，没有什么关系，它们之间的价格差，只是会影响期权的价格，就是所谓的实值、平值、虚值。
期权本身是有时间价值的，实际现在这个购2500已经是虚值期权了，只有时间价值。

　　 期权权利金方面的问题

　　400美元的看跌期权。交割时候是450美元了。
而且您这是买入期权，那么这张期权价值就是为0 。如果您行使权利，那么损失时b,如果不行使权利，您的损失是d。可以不亏的钱，谁会去亏呢您不行使权利不就行了吗
这是期权，未来的权利。你可以不行使权利。买入期权的收益是无限的，风险是固定的。卖出期权反之。
不过事实上在期权市场里，专业的机构投资者都是通过卖出期权来赚钱的。因为他们可以通过期权公式来使价格固定在某一点。是精确的。