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均线波动率公式,期货波动率计算公式

更新时间:2021-11-15 22:43:33

  1:价格波动率有没有准确的表达式

  波动率分为两种,一种是回望型波动率(backward looking),另外一种是前瞻波动率(forward looking)。前者是用历史数据算出来的波动率,后者是根据现在的期权价格,用 B-S 期权定价模型反推出来的波动率。 众所皆知,不同长短的波动率取样期间,会造成波动率变动幅度出现不同的变化景观。 一般言之,取样期间愈短,波动率的变动幅度愈大,取样期间愈长,波动率愈稳定。这种现象称之为volatility cone。 波动率期间结构,除了有上述的短天期领先长天期的现象之外,它还有短天期回归长天期的现象。这种现象称之为mean reversal。 也就是说,当您记录了一组5,15,30,60,90,150天期的历史或隐含波动率,除了可以观察短天期如何影响长天期的现象之外,您还可以观察短天期如何回归长天期的现象。 就实务的观点言之, 如果短天期大部分时间都是在长天期之下,则表示波动率正呈现着下降的趋势中,您可以尽量放空选择权。只要,短天期突然跑到长天期之上,则您可以预期会有拉回下降的现象出现,您可以大量放空选择权。 如果短天期大部分时间都是在长天期之上,则表示波动率正呈现着上升的趋势中,您可以尽量做多选择权。只要,短天期突然跑到长天期之下,则您可以预期会有拉回上升的现象出现,您可以大量做多选择权。 这种现象跟移动平均线非常相似。差别只在于价位的移动平均线,长天期均线本身变化很大,而长天期波动率均线则少有变化,这样子,反而是它的优点。

  2:请问股票波动率如何计算

  就是标准差,反映的是股票的每次波动幅度之间的关系
这个在计算beta值的时候需要用到

  3:股票中收益波动率是什么意思,怎么计算

  EPS是指每股收益。每股收益又称每股税后利润、每股盈余,是分析每股价值的一个基础性指标。传统的每股收益指标计算公式为:每股收益=期末净利润÷期末总股本
每股收益突出了分摊到每一份股票上的盈利数额,是股票市场上按市盈率定价的基础。如果一家公司的净利润很大,但每股盈利却很小,表明它的业绩被过分稀释,每股价格通常不高。
市盈率公式:市盈率=P/EPS(P:股票价格;EPS:每股收益

  4:请问波动率怎么算

  波动率volability其实在经济学里面多指的是方差variance(σ^2)
x^2=31.575平均值, ∑(x-x^)^2/(n-1)=[(34-31.575)^2+(35-31.575)^2+(31.2-31.575)^2+(26.1-31.575)^2]/(4-1)=19.2709/3=6.42

  5:股票中收益波动率是什么意思,怎么计算

  EPS是指每股收益。每股收益又称每股税后利润、每股盈余,是分析每股价值的一个基础性指标。传统的每股收益指标计算公式为:每股收益=期末净利润÷期末总股本
每股收益突出了分摊到每一份股票上的盈利数额,是股票市场上按市盈率定价的基础。如果一家公司的净利润很大,但每股盈利却很小,表明它的业绩被过分稀释,每股价格通常不高。
市盈率公式:市盈率=P/EPS(P:股票价格;EPS:每股收益

  6:

  你在百度这知道上问,估计效果不是很少,建议你去论坛询问