1：金融数学中哪些出了BS模型，还有什么是应用到随机过程的

　　用蒙特卡罗模拟股票序列定价的产品都算是用到随机过程吧
比如信用衍生品CDS，CDO的定价啥的

　　2：为什么b-s定价模型不适用于美式期权

　　因为BS模型是以行权日价格作为一个重要参数的，而与欧式期权确定在某一天行权不同，美式期权是可以在一段时间以内行权的，其行权期限较为灵活。

　　3：什么是期权定价的BS公式?

　　全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看

　　4：期权BS定价

　　1、D
2\A
3\C

 

　　5：BS期权定价公式

　　Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期权初始合理价格
X—期权执行价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）
N(d1)，N(d2）—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：
第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次，而r要求为连续复利利率。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。
第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100/365=0.274。

　　6：什么是期权定价的BS公式?

　　全称Black-Scholes期权定价模型
针对欧式期权。
看涨期权定价公式：C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
看跌：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]
具体看