股指期货套期保值计算题

　　 你没有理解题意。“某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合”就是说1亿的现货。 计算期货的套期保值

　　 这种题肯定是那些不懂期货的傻瓜编写的。
像第一题所说的铜的套期保值，套期保值是同时在现货市场和期货市场上做反向交易，哪有在期货市场上买期货合约、现货市场上买现货来套保的
这只是个单向避险的简单交易而已，既然确定了要买铜的现货，直接做期货合约的交割就行了，何必再到期买现货、卖期货，纯属多此一举。
至于后面两道题，不看也罢，请有兴趣的人来做吧...... 期货 套期保值 计算题

　　 套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约. 期货套期保值计算题

　　 期货盘面盈利每吨2380-2200=180元
现货亏损每吨2240-2100=140元
盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元 期货空头套期保值是什么

　　 空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。其目的是为了防止现货价格在交割时下跌的风险。 期货，套期保值，的作用是什么

　　 规避价格风险 实现盈利 可以给我个你的号 给你点资料 你自己看看