期权估价法是建立在-------的基础之上（填空题，求解）

　　是建立在对未来收益预测的基础上的

　　 期权价值评估模型有哪些

　　期权估值原理/二叉树期权定价原理模型/bs（布莱克——斯科尔斯）期权定价模型。

　　 为什么看涨期权和看跌期权 估值方法不同

　　并不是看涨和看跌期权的估值方法不同。理论上来说，估值先分为对欧式期权和美式期权的估值，其中再分看涨和看跌期权的估值。
欧式看涨和看跌期权估值方法都是固定的，而在欧式期权的估值方法的基础上来推导美式期权的估值方法却存在问题，原因在于存在美式期权存在提前执行的问题。美式看涨期权估值相对美式看跌期权估值稍微简单一点，因为美式看涨期权一般不会提前执行，而美式看跌期权却没有限制。
希望能帮到你。

　　 期权价值评估方法中的布莱克－斯科尔斯期权定价模型的七个假设是什么

　　布莱克－斯科尔斯期权定价模型的七个假设:
1.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；
2.股票或期权的买卖没有交易成本；
3.短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；
4.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；
5.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；
6.看涨期权只能在到期日执行；
7.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。

　　 问个CPA财管里面期权估价的问题

　　题目：有一zj面值为1000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息，2年期。假设必要报酬率为12%，则发行9个月后该zj的价值为（ ）元。
A.924.28 B.922.768 C.800 D.974.53
【正确答案】 D
【答案解析】 由于每年付息两次，因此，折现率＝12%/2＝6%，发行9个月后zj价值＝{1000×8%/2×[（P/A，6%，2）＋1]＋1000×（P/S，6%，2）}×（P/S，6%，1/2）＝974.53（元）
为什么不计算出9个月的利息呀

　　 怎样学习注会 财务管理

　　这个没什么方法 就是看书 听课 做题阿