1：的最后交易日和期权的最后交易日一样吗的最后交割日和期权的最后交割日一样吗请解析

　　这个具体是根据交易商品类型的合约定的。是商品，期权是买卖的权力，也就是说到期了可以选择买，也可以选择不买。所以他们是不一样的，各有各的合约。你看合约上是会有月份标识的。
选我吧，做个任务，谢谢

　　2：在中银国际证券期权行权交割日是哪天

　　最后交易日为E日，行权交割日为E+1，行权证券E+1日终到帐，E+2可卖出。
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　　3：金融学，货币金融学，金融衍生品，期权 远期哪个可以在交割日之前交易?

　　都可以的， 毕竟都是在这个美式期权的

　　4：到期日、交割日、最后交易日有什么区别吗

　　到期日、交割日、最后交易日有区别。区别是到期日：是指某一合约的合约到期日。交割日：就是指交易双方同意交换款项的日期。就合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将合约平仓。最后交易日：是指某一合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

　　5：看涨看跌期权平价关系是怎样的

　　公式如下：
C+Ke^(-rT)=P+S
其中：
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT)：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。

　　6：求如何证明 欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系

　　假设两个投资组合
A: 一个看涨期权和一个无风险，看涨期权的行权价＝X，无风险的到期总收益=X
B: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝X，股票价格为S
投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险价格（PV(X)）。PV(X)为现值。
投资组合B的价格为：看跌期权价格（P）＋股票价格S
画图或者假设不同的到期情况可以发现，A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C＋PV(X)=P+S，变形可得C-P=S-PV(X)