债券组合基点价值计算
若变化一个基点,
债券A的价值变化=1150*3*0.0001=0.345万元
债券B的价值变化=2350*5*0.0001=1.175万元
债券C的价值变化=3200*5*0.0001=1.6万元
所以整个组合的基点价值变化就是上面三个的总和,利率每变化一个基点,债券组合价值变化为3.12万元。
根据市场价值,久期,求基点价值。
实际上久期就是债券每变动1%的收益率时债券价格变动多少个百分点的近似值(例如久期是3,那么价格变动为3%)。基点实际上是100个基点等于1%的收益率。
该债券组合的基点价值=100万元*1%/100+350万元*2%/100+200万元*4%/100=1600元
故此是选A
题目中已知每种债券的市场价值和久期,如何求债券组合的基点价值
先计算组合的久期:600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8
基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元
(单位是万元 所以除以10000后再乘以10000)
债券发行价格的计算公式
你好,第二个正确,债券价格是未来现金流的现值,应该采用复利方式进行折现计算。
第一个公式是采用单利方式计算,结果不准确。
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