：哪类跨期套利组合交易模式可以赚到钱

　　菜粕和豆粕比较好，因为活跃合约多，而橡胶只有一个主力合约，其他合约相对来说不大活跃，跨期组合的话也许不一定能立即成交，不过这都只是相对而言。

　　上海交易api接口 CTP 支持套利吗

　　我知道易盛是有套利单子的直接下单。

你这个问题可以直接询问你所在的公司的客户经理，每个公司对软件都会有一点小的修改。

应该是与欧直接套利的函数！

　　在国内市场可以进行哪些类型的套利操作

　　在国内市场可以进行3种类型的套利操作，但是，我同时告诉你，别以为套利市场是无风险的，其实套利是个美丽的陷阱。
近几年，套利交易者增多。同时，鼓吹套利者大有人在。最具有煽动性的例子，莫过于那个自称20万资金套利到4个亿的浙大毕业生。暂且不论该事情的真伪。就套利，我结合本人的几个月的学习经验，谈谈自己的体会。
套利，真的如某些人吹嘘的那么美好吗下面我就套利，做一粗浅的分析，不当之处，烦请专业人士多多指导。
1 跨期套利
所谓跨期套利，分为牛市套利和熊市套利，即正套和反套。
我的经验，无论正套还是反套，必须有一个前提条件，就是你必须知道合约的后市走向，在你知道商品的后市走向的前提下，无论做正套还是反套，都会有较稳定的收益。
这显然很矛盾，你既然都知道后市的走向，干吗还要做套利单向交易不是利润更大吗
有人会说，可以做交割套利。我不否认，交割套利的确定性很高，但交割的前提是，必须是法人账户，就是说，你必须注册一家公司，并且有一笔较大的资金。更何况，05年以后，这种套利模式，利润已经薄的不能再薄。
2 跨商品套利
其实跨商品套利，理论基础不但跟跨期套利有异曲同工之处，并且比跨期套利需要承担更大的风险。
简单的例子：去看看PTA和L的价差，如果仅仅依靠这些理论，PTA的价格曾经一度超越L的价格。有人会说，不合理的价格迟早要回归。这种说法，表面上看起来很合理，其实不然。第一，一张亏损累累的单子，你能拿得住吗第二，即算价格回归合理，合约到了交割期，根本没有成交，你怎么处理
其实，跨商品套利的基础，是你同时能够看懂两只合约的后期走势的强弱。你既然两只合约的后期走势都能看懂，干嘛不做你最看得懂的那只合约的单向这显然很矛盾。
3 跨市场套利
这就更加的难了，你必须有条件在两个市场开户，更多的时候，你必须在国际市场，有自己的账号。你必须有一笔大的资金。这对于一般的中小投资者，显然办不到。更何况，跨市场套利，还得承受不能注册仓单的风险。
总结一下：
套利，只是一种比较美好的幻想而已。
最大的好处：在你方向做错的时候，亏损额度远远小于你单向做错的时候。相应的，你做对的时候，利润也远远小于你单向作对的时候。
套利的最大受益者：交易所。因为套利，一次交易的单量，是单向交易的两倍。

　　跨期套利的问题

　　首先，你要明白你买入近期合约卖出远期合约的目的是什么，买近卖远叫做牛市套利，是价差套利的一种，具体也是跨期套利的一种，是你预计价格会上涨，在正向市场中，如果价差缩小，可以这么做，但这样做在五月之前你就必须双向平仓，进行获利了结，套利除了期现套利和跨市套利中的一种外，是从不交割的。不知道我说明白了没有。

　　上海证券交易所与深圳证券交易所的成立时间

　　上海证券交易所，1990年11月26日由中国人民银行总行批准成立，同年12月19日正式开业。1990年11月26日在上海华南宾馆举行上海证券交易所成立大会暨第一次会员大会。这是新中国建立以来中国大陆建立的第一家证券交易所。
深圳证券交易所于1989年11月15日筹建,1990年12月1日开始集中交易（试营业），1991年4月11日由中国人民银行总行批准成立，并于同年7月3 日正式成立。

　　上海交易所的交易时间

　　上海交易所各上市品种的交易时间（北京时间）为：
上午 第一节 09:00-10:15 第二节 10:30--11:30
下午 13:30---15:00
夜间 21:00---02:30