对冲基金对股票的影响，“量化”和“对冲”的结合是“量化对冲”。“量化对冲”是指根据金融市场的变化管理和降低组合系统的风险，以实现相对稳定的回报。实际上，对冲基金倾向于使用定量方法，这种方法经常交替使用，但定量基金与对冲基金并不完全相同。

　　量化套期保值程序化交易的对象是股票，债券，期货，现货，期权等等。量化对冲产品的操作流程

　　首先，我们利用量化建立股票多头组合，然后利用股指期货来规避市场风险，最终获得稳定的超额收益。

　　定量套期保值产品具有以下特点:

　　1、范围广，策略灵活;。更好的风险调整回报率;。与主要市场指数和资产配置价值的相关性较低。必须以篱笆为主，严格限制投机活动。

　　2. 以绝对回报为目标。因为公募基金有范围和仓位限制，比如股票型基金要求不低于60％（有些基金更高），只能通过买入或持有或降低仓位的方式管理资产，更多的是看天气，这使得在下跌行情中无法规避系统性风险。因此，公募的业绩评价一直比较注重相对收益的排名，从而造成了前面提到的一些基金虽然跑赢了市场，但仍然亏损的窘境。然而，对冲基金具有灵活的策略，无论市场涨跌，他们都可以在一定的风险下获得绝对收益，以追求绝对收益为目标。

　　另一方面，近年来我国 a 股市场一直处于弱波动状态，具有明显的行业间轮换特征。因此，公开发行产品的绩效出现了较大的波动。今年表现最好的基金可能是明年的最后一支，你们的演唱和我们的出场都有很大的动力。因此，者的风险偏好降低，对稳定收益的追求变得更加迫切。绝对收益产品越来越受到市场的重视和欢迎。

　　3.更好的风险调整收入

　　通过比较海外对冲基金和主要市场指数的表现，我们可以看到长期来看，所有类型的策略性对冲基金的累积回报均超过主要市场指数，并取得正回报。当市场下跌时，对冲基金也具有弹性，就像2008年金融危机期间那样。

　　4. 与主要市场指数和资产配置价值的相关性较低。在组合中加入对冲基金可以降低组合的整体收益波动，提高组合的风险调整后收益。此外，各种对冲基金指数之间具有很高的相关性，不同策略的对冲基金之间的配置并不能有效降低组合的整体风险。

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