掉期交易中用的汇率怎么计算

　　不是计算出来的,是交易双方讨价还价的结果.

　　这个掉期交易怎么计算 急求

　　某人需求英镑是100万是三个月后需求吗如果是答案如下：
即期在市场上做一个抛英镑的交易，再做一个三个月远期买英镑的交易，这样就抵消了100万英镑的头寸。
即期GBP/USD : 1.9600/1.9620 ,按照1.9600卖100万英镑，即买入1960000USD。（-100万USD）
远期GBP/USD ：（1.9600-0.0030）/（1.9620-0.0040）=1.9570/1.9580。这时远期是买100万英镑=1000000GBP*1.9580=1958000USD（此时买入100万英镑只需花费1958000美金，而即期卖出100万英镑，得到了1960000美金）
结果=196=2000USD.
这个2000美金，就是该笔掉期交易中交易者所获的利润。
也不知道对你有没有帮助，反正，尽我所知，尽我所能吧！

　　国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

　　问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）

　　远期交易计算

　　（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

　　 即期、掉期交易习题 求准确答案。。

　　即期用较大那个汇率，也就是6.2840
远期汇率的报价方式我有点不太确定，一般是报远期点（fwd points），但你牌价又写的是远期汇率（outright）做为题目的话，我个人会按汇率处理。所以3个月远期汇率用较小的那个，也就是6.2860。

　　掉期点”怎么计算的

　　1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。

　　2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

　　扩展资料

　　掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。

　　三种形态
 

　　它有三种形态：

　　①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；

　　②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；

　　③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。

　　参考资料：掉期率_百科