10年期：每100美元的国债，每年4美元的息票，3.96%的收益率，现售价100.25美元，到期日为2018年8月15日；30年期：每100美元的国债，每年4.5美元的息票，4.33%的收益率，现售价102.78125美元，到期日为2038年8月15日。欧洲美元是指美国本土以外的美元,报价(uoted Price): IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利 与美国利率有负相关

　　一份标准合约是10万美金，交易单位是1手。

　　这个题目说的是欧/美到期是6个月之后用90和180天计算

　　通俗点，可以理解为订金！比如你定一批货，给了十分之一的定金，到你取货或把定单转让给他人时，要所要付出（或得到）的却是下订金时到转让这段时间的全部货物的价格波动..

　　是这样的，首先说下，是一个未来交割相关资产的合同，这个合同是有价格的比如沪金1810，就是18年10月份交割黄金，一手是1000克，假设执行价格270/克，沪金1810就是27万我们签下这一个合同（多头），就表示我们在10月份要以270/克的价格买入1000克黄金，但是我们在签这个合同的时候需要缴纳一个保证金，这个保证金按10%算，我们开仓就要缴纳27000的保证金现货和的价格是在不断波动的，假设价格波动到260/克，我们持有的多仓就亏了10000块钱（现在签合同，在未来只需以260/克买入1000克黄金，270/克的合同单就亏了）270波动到260，跌幅为3.7%，但是我们的保证金（本金）缩水到了17000，跌幅为37%我们把标的资产波动一个单位导致投资波动s个单位的s，称之为倍数，这里边是10倍如果我们缴满保证金（本金27万），它波动到260/克我们仍然亏损1万元，但我们本金的跌幅为3.7%（27万到26万），这种交易就不存在，正常购买股票就是这种情况保证金缴纳的越少，倍数越高，夸张点说我们用270块钱保证金签下这单合同，只要标的资产向下波动0.1%，我们就爆仓了，相反只要向上波动0.1%，我们的本金就翻倍了