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期货隐含回购率

更新时间:2021-11-10 23:52:50

  如何计算隐含回购利率

   这个价值区间就是一个估计的值,只是理论上的可能,股票还是要看基本面和市场面的,如果这么好估计的话,就不会这么多人亏钱了。一般股票给出来的价值区间都是过高的。这里面有很多不可告人的秘密,最好不要信。 隐含回购利率的隐含回购利率在国债期货中的应用

  对于国债策略而言,可以根据隐含回购利率来判断套利机会,这相比其他方法判断套利机会有一定的优势。投资者对于隐含回购利率在套利策略中的应用应当有一个具体的把握。

   隐含回购利率的介绍

  隐含回购利率主要针对国债期货市场,是指国债期货交割发票价与用于交割的国债现货价格的差额,该差额与用于交割的国债现货价格之比。具体来说,购买国债现货,卖空对应的国债期货,然后持有到期把现货国债用于对应国债期货的交割,这样获得的理论收益率就是隐含回购利率。

   国债期货中,隐含回购利率越高的债卷,其净基差一般

   越小,这是选券的标准! IRR公式是怎么计算出来的?

  (IRR-15%)/(20%-15%)=(0-6.65)/(-3.7-6.65)

  IRR=15%+(20%-15%)*(0-6.65)/(-3.7-6.65)=18.21%

  2.假设NPV(5%)=m, NPV(10%)=n

  (IRR-5%)/(10%-5%)=(0-m)/(n-m)

  IRR=5%+(10%-5%)*(0-m)/(n-m)

  一般公式是NPV(r1)=m, NPV(r2)=n

  IRR=r1+(r2-r1)*(0-m)/(n-m)

   国债期货的利率是如何计算的

   国债期货的标的是国债 国债的3%的收益率是不会变的 不管国债期货涨还是跌,利率是不变的,变的是票面价格。