什么是德国DAX指数 怎么交易的
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德国DAX指数是什么 怎么交易德指 交易时间
DAX是德国达克斯股指指数的缩写。是，可以去到的公司开户，如大陆的南华也有子公司一般都有开通这个业务。由于资金要到境外，请了解清楚国家的政策。
交易时间分夏令冬令时。现在是夏令时，北京时间下午2点到凌晨4点。冬令时就在夏令时往后退一个小时。
世界上有哪些主要的股指合约
国家 指数合约 开设时间 开设交易所
美国 价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
价值线 堪萨斯交易所(KCBT)
加拿大 多伦多50指数(Toronto50) 1987.5 伦敦国际金融交易所(LIFFE)
英国 金融时报100指数(FTSE100) 1984.5 伦敦国际金融交易所(LIFFE)
法国 法国证券商协会40股指(CAC－40) 1988.6 法国交易所(MATIF)
德国 德国股指(DAX－30) 1990.9 德国交易所(DTB)
瑞士 瑞士股指(SMI) 1990.11
荷兰 阿姆斯特丹股指EOE指数 1988.10 阿姆斯特丹金融交易所(FTA)
泛欧100指数(Eurotop100) 1991.6 荷兰期权交易所(EOE)
西班牙 西班牙股指(IBEX35) 1992.1 西班牙衍生品交易所(MEFFRV)
瑞典 瑞典股指(OMX) 1989.12
奥地利 奥地利股指(ATX) 1992.8
比利时 比利时股指20(BEL 20) 1993.9
丹麦 丹麦股指(KFX) 1989.12
芬兰 芬兰指数(FOX 1988.5
日本 日经225指数(Nikkei 225) 1988.9
东证综合指数(TOPIX) 1988.9 东京证券交易所(TSE)
新加坡 日经225指数(Nikkei 225) 1986.9 新加坡金融交易所(SIMEX)
摩根世界指数(NISCI) 1993.3 新加坡金融交易所(SIMEX)
恒生指数(HIS) 1986.5 交易所
韩国 韩国200指数(KOPSI200) 1996.6 韩国交易所(KFE)
综合指数(TX) 1998.7 交易所(TAIMEX)
澳大利亚 普通股指数(All Ordinaries) 1983.2 悉尼交易所(SFE)
新西兰 新西兰40指数(NZSE 40) 1991.9
德国股票指数DAX, MDAX与TecDAX的区别是什么
DAX是德国股市三十只权重股票进行计算加权进行的指数，算法和我们A股一样，类似于我们国家的上证50.
mdax是德国股市的平均算法，又加入了很多市值的股票，所以是mdax，相当于我们国家上证指数。
tecdax是德国科技股指数，相当于我们国家创业板指数。
股指有什么特点
股票指数（以下简称股指〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险，又称为系统风险，即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险，又称为非系统风险，即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。通过投资组合，即同时购买多种风险不同的股票，可以较好地规避非系统风险，但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后，西方国家股票市场波动日益加剧，投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的合约并利用它对所有股票进行套期保值，规避系统风险，于是股指应运而生。
利用股指进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势，在股票的现货市场和股票指数的市场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。股指合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指合约每点的价格不尽相同，比如，恒生指数每点价格为50港元，即恒生指数每降低一个点、则该合约的买者（多头）每份合约就亏50港元，卖者每份合约则赚50港元。
股指特点是什么
第一，股指引入了套期保值、套利和投机等市场功能。其中，基于大量或虚或实的市场新信息而进行的投机活动，引发了股指交易的活跃，并因此而改变了期、现价格之间正常的顺逆差，从而使大量的套利活动得以频繁发生，并因此促使期、现价格走势趋于一致（这导致股指价格走势一定程度上可起到预示股价走势的作用）。于是，投机活动所带来的足够多的交易对手，以及期、现价格走势的基本吻合，就保证了套期保值交易能够顺 利实现期、现间的精确对冲，从而能起到转移现货价格风险的作用。此外，上述分析也表明
，市场的套利和套期保值活动一定程度上可遏制股值的过度投机炒作。
第二，由于股指具有交易成本低，倍数高，指令执行速度快等优点，因此，投资者将倾向于在收到市场新信息后，优先在期市调整头寸，这将导致短期来看期市价格一定程度上超前股市价格。但是，期、现价格之间顺逆差的异常变动将吸引更多的市场套利活动，从而确保了现货价格不会偏离价格太远。因此，从长期来看，本质上仍然是各种宏微观因素基本面决定的股市价格，主导了期市价格的变化；
第三，相对于融券交易的卖空机制，股指的卖空并不实质上涉及现货卖券，故不会直接加剧市场的下跌动能，加之股指的流动性大，冲击成本低，市场交易造成的价格变动小，因而受到倾向频繁操作的投机者的喜好。更重要的是，由于实行T+0交易的股指交易是合约双方多头和空头的双向操作，加之套利机制的存在，以及合约数量可随交易量的变动而变动，这就使得股值不易出现像权证一般的权证价格与正股价格严重脱节的现象，即不会出现股指价格走势严重偏离大盘走势的人为操控现象。
第四，以往机构投资者在大规模建仓过程中，往往为了在股价低点获取廉价筹码而通过“扫单”（即大的抛单打压股价，小的抛单随后推进价格）等方式连续打压股价。然而，考虑到在上述过程中，机构投资者的自有资金难免会遭受较大的损失，而且即便投资者认为当前的市场估值已经明显偏高，主动做空所导致的上述损失风险，仍将导致投资者的做空愿望不足。此时，股指所具有的做空机制将有助于机构投资者顺利实现迅速和低成本的锁定建仓成本，并通过期价对股价的引导作用而迫使股市向下调整。
第五，由于股指具有做空机制，能够完善市场定价功能，从而有利于化解我国A股市场多年来单边运行所带来的系统性风险；同时，股指的价格波动更大，并通过套利活动影响到现货价格，从而增加了现货市场的波动；特别是当前市场整体市盈率偏高，股指推出初期所引发的市场做空动能可能更大